商業銀行內部評級系統的建設目標包含三個。一是滿足監管要求。2004年巴塞爾委員會出臺新資本協議,我國銀監會從2007年開始推動商業銀行實施新資本協議,實施范圍逐步由大型國有商業銀行逐級向下推廣。

二是加強貸款風險管理。傳統的貸款管理方式有待提升,信貸審批階段主要基于專家經驗,貸后管理僅針對逾期客戶,催收管理由客戶經理開展單戶催收。內部評級系統是加強貸款風險管理的有力工具,主要表現如下:

三是節約資本。2010年巴塞爾協議強化了銀行資本充足率監管標準。《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定商業銀行的資本充足率不得低于8%。在計算風險加權資產時,利用內部評級法較權重法可以大幅度地約資本。

為實現上述目標,宇信科技集團股份有限公司開發了覆蓋商業銀行全部客戶群體、整體業務范圍、信貸業務管理全流程,同時滿足內評體系建設不同階段,以及不同層次應用領域的零售內部評級系統以及非零售評級系統,具體應用架構如下:

內部評級系統以規則引擎和流程引擎為依托,科學、有效地將數據和業務規則整合到規則引擎與流程引擎中,助力商業銀行將內部評級法從監管理論落實到業務實踐,實現內部評級法的核心應用,并逐步過渡到高級應用領域。

● 搭建信用風險內部評級系統,設計內部評級系統的系統架構、數據架構和功能架構;同時設計內部評級系統的功能設計和系統設計,并完成系統功能的開發和測試,確保系統在規定時間內成功投產上線,并且安全、可靠、穩定的運行。使該行的信用風險管理達到使用內部評級法計量信用風險資本在定性及定量方面的要求,滿足銀監會的合規達標要求。

● 基于該行的信貸和評級政策,通過與信貸管理系統及其它相關系統的信息交互,完善并優化現有貸前調查、客戶評級、貸中審查以及貸后管理等。建立集中有效的信用風險管理機制,形成風險管理的文化,快速提升該行信用風險計量與管理能力。

● 實現非零售風險暴露的自動分類和違約認定功能。

● 實現靈活的模型和策略配置功能,可以將非零售客戶評級模型,和債項評級模型靈活的配置到系統,并通過數據計算和風險計量來檢驗模型的穩定性和一致性。支持申請審批策略、貸后管理策略以及后期高級應用策略的靈活部署。

● 支持非零售客戶評級、債項評級模型的計算,支持批量決策、聯機實時決策等多種決策調用方式。

● 搭建信用風險報表展示平臺,將信用風險業務領域的報表,如評級分布分析、評級趨勢分析、評級遷徙分析、評級模型監控報表、風險參數監控報表以及策略監控報表等監控體系報表和信用風險管理報表、風險業務分析報表整合進入報表平臺,集中展示。

評級器管理功能包括對公評級模型管理、零售評級模型管理,其中:

● 對公內部評級模型管理:以評級規則引擎技術建立了評級模型庫,完成對客戶的評級、債項評級及PD、LGD、EaD、EL、RAROC計算,提供靈活的對公評級模型的定義、維護、計算功能。

● 零售內部評級模型管理:以評級規則引擎實現了零售申請評分卡、行為評分卡、催收評分卡模型和巴塞爾分池模型的定義、維護和計算功能。通過參數化的設置,實現對模型的靈活管理和配置。

● 零售審批策略管理:通過對政策合規、申請評分、風險審查、風險分級和審批建議等策略規則和決策流等進行配置、修改,以圖形化的方式為相關業務人員提供方便、快捷的管理。

● 評級模型驗證與監控:基于評級歷史數據、評級模型開發的樣本數據,支持評級模型的驗證、校準功能,實現了交換曲線、K-S指標、區分度、擬合曲線等模型驗證報告功能。

● 評級流程管理功能包括評級發起、評級調整、評級認定、評級推翻、評級報告,提供對評級任務的統一管理,包括發起評級任務、評級任務提醒、處理中評級任務管理、已完成評級任務管理。

● 評級數據管理:通過建立包括基礎數據層、中間數據層、評級應用層的評級數據集市,實現評級對象數據、財務報表數據、評級數據、損失數據的采集、存儲和管理,并提供對評級相關數據的統計分析功能,實現了評級相關數據的質量提升,建立數據質量監控機制。

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